Vidya - VMA

Ent­wi­ckelt von Tus­har Chan­de und steht für Varia­ble Index Dyna­mic Avera­ge. Ist wie der KAMA ein sich anpas­sen­der expo­nen­ti­el­ler Durchschnitt.

Berechnung

Die Anpas­sung erfolgt durch Bil­dung eines Quo­ti­en­ten einer kurz- und lang­fris­ti­gen Stan­dard­ab­wei­chung. Vidya ist auch bekannt als Varia­ble Moving Average

Vari­an­ten:

- mit Kor­re­la­ti­ons­ko­ef­fi­zi­en­ten \( {r}^2 \)

- mit Momen­tu­m­in­di­ka­tor CMO (eben­falls durch Chan­de entwickelt)

- mit Ver­hält­nis aus Stan­dard­ab­wei­chung zu ihrem Durchschnitt

Durch einen Fak­tor erfolgt die Anpas­sung wel­cher auf der rela­ti­ven Vola­ti­li­tät basiert. Je grö­ßer die rela­ti­ve Vola­ti­li­tät ist, umso grö­ßer ist das Gewicht des hin­zu­kom­men­den Kurses.

In sei­nem Arti­kel von Okto­ber 1995 in der Zeit­schrift Tech­ni­cal Ana­ly­sis of Stocks & Com­mo­di­ties hat Chan­de fol­gen­de Berech­nung, basie­rend auf sei­nen Chan­de Momen­tum Oscil­la­tor (CMO) beschrieben.

\( F\ = \ \frac {2}{(n+1)} \quad \) Glät­tungs Faktor

 

\( vi\ = \ CMO_n \quad \) Vola­ti­li­täts-Index, die Peri­ode n ist typi­scher­wei­se 9

 

\( Vidya\ = \ F\ \cdot \ vi \ \cdot C_t \ + \ (1 - F \ \cdot \ vi )\ \cdot C_{t-1} \)

Interpretation

Tus­har Chan­de gibt kei­ne spe­zi­el­len Hin­wei­se zur Aus­wer­tung, es kön­nen alle bekann­ten Metho­den zur Aus­wer­tung von her­kömm­li­chen Durch­schnit­ten her­an­ge­zo­gen werden.